Motore quantitativo per il pricing bancario.
Modelli quantitativi per valutare il ritorno economico atteso delle manovre di repricing su conti e commissioni. Esperienze che collegano condizioni contrattuali, costi e scenari a supporto delle decisioni della banca.
Stimare l’impatto di una manovra, prima di applicarla.
Quando cambiano i costi di capitale, credito o raccolta, una banca deve capire come evolvono gli economics dei propri prodotti. Modificare un prezzo richiede di stimarne l’effetto sul portafoglio, collegarlo alle condizioni applicate e considerare il perimetro contrattuale. Questa scheda riunisce esperienze distinte: piani organici di repricing, modelli sulle commissioni creditizie, revisione dei canoni e analisi dei nuovi costi a supporto delle iniziative commerciali.
- Modelli quantitativi
- Simulazione di scenari
- Pricing bancario
Il lavoro svolto
Il valore nasce dal collegamento tra conoscenza del prodotto bancario, logiche di costo e modellazione quantitativa. La stima permette di confrontare manovre su basi omogenee e capire da quali ipotesi dipende il risultato atteso, prima della decisione di attuazione.
Collegare prodotti, condizioni e costi
Le analisi mettono in relazione i prodotti interessati, le condizioni economiche applicate e i costi rilevanti. Nei diversi incarichi sono stati affrontati temi di capitale, credito e funding, insieme agli impatti economici di requisiti prudenziali, contributi ai sistemi di garanzia dei depositi e contesti di tassi negativi.
Modellare le manovre di repricing
Il motore quantitativo supporta il confronto tra condizioni di partenza e ipotesi di variazione, per stimarne l’effetto economico atteso. La modellazione permette di leggere la manovra nel contesto dei prodotti e del portafoglio considerati, rendendo esplicite le basi di calcolo.
Supportare la scelta e il piano di intervento
I risultati delle analisi alimentano la valutazione delle alternative e la costruzione dei piani di repricing. Per le modifiche unilaterali, ove applicabile, il riferimento è l’art. 118 TUB: la valutazione economica si affianca alla verifica dei presupposti contrattuali e normativi da parte delle funzioni competenti.
Prodotti, condizioni e costi rilevanti
Modellazione e confronto degli scenari di repricing
Impatto economico atteso e supporto alle decisioni
Conti, credito e costi.Una lettura quantitativa.
Incarichi distinti hanno affrontato esigenze diverse di repricing. Il filo comune è tradurre variazioni economiche e condizioni di prodotto in elementi misurabili per decidere.
Le dimensioni da collegare.
Prodotti e condizioni
Il punto di partenza è ciò che la banca offre e le condizioni economiche applicate.
- Conti e canoni
- Commissioni creditizie
- Perimetro dei prodotti core
Componenti di costo
Le analisi considerano i cambiamenti rilevanti per gli economics dei prodotti.
- Capitale, credito e funding
- Requisiti prudenziali
- Contributi e contesto dei tassi
Manovre e scenari
Le variazioni ipotizzate vengono lette rispetto alla situazione di partenza.
- Condizioni attuali e proposte
- Basi e ipotesi di calcolo
- Impatto economico atteso
Da una variazione di prezzoa un impatto da valutare.
La logica di lavoro collega il perimetro della manovra alle ipotesi di calcolo e alla lettura economica del risultato.
Sapere su cosa si sta intervenendo.
La valutazione parte dai prodotti, dai rapporti e dalle condizioni interessate. Definire il perimetro permette di leggere l’effetto atteso della manovra sulla base considerata.
- Prodotti e rapporti interessati
- Condizioni economiche di partenza
- Basi di calcolo della simulazione
Un perimetro esplicito per confrontare le alternative.
Mettere a fuoco ciò che cambia.
Capitale, credito, funding e altre componenti rilevanti entrano nell’analisi economica. La loro rilevanza per il pricing e la loro eventuale utilizzabilità ai fini contrattuali richiedono valutazioni distinte.
- Costi di capitale e credito
- Costo della raccolta
- Altre componenti economiche rilevanti
Le variabili economiche da collegare ai prodotti.
Confrontare il prima e il dopo.
Il modello mette a confronto le condizioni attuali con ipotesi di repricing e restituisce l’impatto economico atteso. Esplicitare ipotesi e perimetro rende leggibile il risultato.
- Stesso perimetro di analisi
- Ipotesi di calcolo esplicite
- Differenza economica attesa
Una stima per scenario, da valutare prima dell’attuazione.
Portare i numeri nel confronto.
Le stime supportano business, finanza e funzioni di controllo nella scelta della manovra. L’esecuzione segue le valutazioni contrattuali, normative e operative pertinenti.
- Confronto delle alternative
- Valutazione delle funzioni competenti
- Piano di intervento
Una decisione informata sul repricing.
Più incarichi, una competenza specialistica.
Le esperienze sono raccolte per ambito di intervento, mantenendo distinti i diversi contesti bancari.
Repricing dei prodotti core e dei conti
Piani organici di revisione delle condizioni e analisi delle commissioni di conto.
- Piano organico
- Costruzione di un piano di repricing dei prodotti core di una banca, con attenzione alle modifiche delle condizioni contrattuali.
- Commissioni di conto
- Gestione delle attività di repricing in un contesto di nuovi costi legati a tassi negativi e contributi al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
Modelli sulle commissioni creditizie
Modellazione quantitativa per mettere in relazione commissioni e nuovi costi del credito.
- Contesto prudenziale
- Gestione di un modello di repricing delle commissioni creditizie in relazione ai costi considerati nel contesto SREP e Capital Conservation Buffer.
- Capitale, credito e raccolta
- Definizione di un approccio per intercettare nuove componenti di costo e orientare il repricing del credito e le iniziative commerciali.
Stima economica e valutazione della manovra
La simulazione produce elementi per decidere nel perimetro considerato.
- Ritorno atteso
- Valutazione dell’effetto economico delle variazioni di condizioni sulla base delle ipotesi del modello.
- Lettura del risultato
- Confronto tra scenari e analisi delle componenti che contribuiscono alla stima.
- Decisione e attuazione
- Confronto con le funzioni competenti su fattibilità, condizioni contrattuali e modalità di intervento.
Il ruolo dell’art. 118 TUB.
L’art. 118 TUB disciplina le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali nei casi previsti. La valutazione comprende i presupposti contrattuali, il giustificato motivo e gli obblighi di comunicazione. Il modello quantitativo supporta l’analisi economica; la verifica normativa e la decisione di procedere restano alle funzioni competenti della banca.
Le stime dipendono da perimetro e ipotesi. I contesti di costo descritti appartengono a incarichi storici distinti: la loro presenza non costituisce, da sola, un presupposto per modificare unilateralmente un contratto.
Le domande a cui dare una base quantitativa
- Qual è l’effetto atteso della variazione di queste condizioni?
- Quali prodotti e rapporti rientrano nel perimetro?
- Come si collegano i costi considerati alla manovra?
- Quali ipotesi determinano la differenza tra gli scenari?
Ciò che rendepossibile.
- Una base quantitativa per valutare l’effetto atteso delle variazioni di prezzo.
- Analisi dei legami tra nuove componenti di costo, prodotti e condizioni applicate.
- Supporto alla costruzione di piani organici di repricing su conti e commissioni.
- Elementi analitici per il confronto tra business, finanza e funzioni di controllo.
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Analisi per l’integrazione di un motore di pricing FX.
Analisi funzionale a supporto dell’integrazione di un motore complesso di pricing per il trading in cambi, destinato a filiali bancarie dell’Europa centrale e orientale.